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Est-ce que vous pouvez nous présenter le Master Économie et finance internationales spécialité Ingénierie financière et modélisation (IFIM) (date et contexte de création) ?
Nous avons créé le Master « Ingénierie Financière et Modélisation » (IFIM) en 2005 dans un double objectif, proposer une formation professionnelle aux métiers de la finance de marché basée sur la pluridisciplinarité (économie, finance, mathématique et informatique) et compléter l’offre de formation en banque-finance de l’UFR de Sciences Économiques et de Gestion de l’Université Paris13.
Nous avons construit ce Master sur la base d’un constat : les professionnels de la finance sont bien souvent soit des mathématiciens avec une formation en finance faible voir inexistante, soit des économistes formés en finance mais avec une formation en mathématique insuffisante.
Notre objectif a été de construire une formation en deux années qui prépare des futurs professionnels de la finance de marché avec des compétences solides en économie, en finance, en mathématique, en économétrie et en informatique.
Depuis maintenant sept ans, avec ses trois Masters professionnels spécialisés dans les métiers de la banque et de la finance : un Master spécialisé dans les métiers commerciaux de la banque de détail, un Master spécialisé dans les métiers Middle Office des banques et, le Master IFIM spécialisé dans les métiers Front Office de la finance de marché des banques d’investissement et de financement, la faculté de sciences économiques de l’Université Paris13 forment les étudiants aux différents métiers de la banque et de la finance.
Combien avez-vous de promotions ?
Nous sommes déjà à notre 7ème promotion avec une augmentation chaque année du nombre de candidats. Chaque année, nous avons une promotion de 20 étudiants maximum en 1ère année de master et de 25 étudiants maximum en 2ème année. Les étudiants sont sélectionnés sur dossiers et entretien individuel. Le taux d’admission moyen est de 15%.
Quel est l’objectif de la formation ?
L’objectif du Master est de donner une formation professionnelle approfondie en finance de marché quantitative, et notamment en modélisation des produits dérivés complexes. Les étudiants diplômés de ce Master ont une double compétence en finance, en économie et, en mathématiques et informatique appliquées. Ce master est destiné à former des cadres de haut niveau dans les métiers de l’ingénierie financière des banques d’investissement et de financement et dans les sociétés de conseil (SSII).
Ce master vise plus particulièrement à former des « ingénieurs financiers » capables de développer des modèles mathématiques et statistiques et des outils informatiques utilisés en finance de marché. Cette formation professionnelle en deux ans (pour les étudiants admis en M1 et M2) ou un an (pour les étudiants admis en M2) permet aux étudiants d’acquérir une expertise dans : les techniques en finance quantitative de marché, l’analyse et la gestion des portefeuilles d’actifs financiers, la modélisation et la gestion des risques de marché, les mathématiques appliquées (calcul stochastique, analyse numérique, optimisation dynamique et EDP), le « pricing » et la valorisation des actifs financiers.
Les techniques récentes de l’analyse économétrique, les divers langages informatiques : (VBA, C++) et le développement d’applications informatiques pour gérer des bases de données (langage sous Acess, SQL, MATLAB) complètent enfin la formation dispensée en Master. Tout au long de leur cursus, nos étudiants peuvent aussi acquérir des compétences en termes de maîtrise des techniques de présentation sous toutes leurs formes, de développement du sens de travail en équipe et des capacités relationnelles grâce à l’instauration de travail en mode projet.
Quels sont les points forts du programme ?
Nous avons organisé la formation sur les deux années du Master. La 1ère année est une année théorique avec 600h de cours structurée autour de quatre unités d’enseignement (U.E) par semestre :
– l’U.E. « Economie Internationale et Finance de Marché »,
– l’U.E. « Méthodes quantitatives et informatique »,
– l’U.E. «Econométrie financière»,
– l’U.E. « Langue étrangère ».
La 2ème année est une année de consolidation des connaissances théoriques et d’application de ces connaissances à la finance de marché. Le volume horaire est de 420h de cours réparties entre cinq UE :
– « Economie Internationale »,
– « Modélisation »,
– « Finance et Gestion d’actifs »,
– « Méthodes quantitatives et informatique »,
– « Insertion professionnelle et anglais »,
et suivies d’un stage obligatoire de six mois.
Quels sont les profils des étudiants ?
Les étudiants admis en 1ère année du Master IFIM sont majoritairement diplômés d’une licence de mathématiques appliquées à l’économie et à la finance, d’une licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales et plus rarement d’une licence d’économie et d’une licence de mathématiques. Les étudiants admis en 2ème sont des diplômés du M1 IFIM, des ingénieurs, des statisticiens.
Comment est composé le corps enseignants ?
L’organisation du Master entre une première année plus théorique et une seconde année plus appliquée implique qu’une majorité de cours de la première année (15 cours sur un total de 20) soient dispensés par des enseignants-chercheurs de l’université de Paris13. Au contraire, en 2ème année, qui se veut une année « professionalisante », la majorité des cours (10 sur 17) est assurée par des intervenants extérieurs professionnels ayant de hautes responsabilités dans leur domaine de compétence.
Nous sommes deux co-directeurs du Master IFIM, Nathalie Rey est responsable de la 1ère année et Francisco Serranito de la 2ème année. Un professeur associé à mi-temps est rattaché au Master IFIM, il est stratégiste senior sur les produits de taux à la SGCIB.
Quelles sont vos relations avec les entreprises ?
Nos relations avec les entreprises sont de deux sortes : les professionnels font partie du corps enseignant et chaque année, plusieurs entreprises prennent en stage des étudiants du Master. Des professionnels assurent près de 70% des cours de la 2ème année du Master. Nous pouvons vous citer comme exemple d’entreprises qui ont proposé des stages, des emplois à des étudiants diplômés du Master IFIM : la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, Natixis, la Caisse des Dépôts et Consignation, Thomson Reuters, entre autres.
Que deviennent vos anciens ? Est-ce que vous avez des exemples ?
Dans la grande majorité des cas, les étudiants obtiennent un CDI dans l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur stage. En moyenne, plus de 60% des diplômés ont un CDI trois mois après leur stage.
Est-ce que votre formation est accessible également en formation continue ?
Le Master IFIM est ouvert en formation initiale et en formation continue.
Comment procédez-vous pour faire évoluer votre programme ?
Nous échangeons régulièrement avec les professionnels qui enseignent dans le Master sur l’évolution de leurs métiers. Par ailleurs, une autre source d’information importante est la rencontre avec les tuteurs en entreprise de nos étudiants lors des soutenances de leurs rapports de stage. A la fin des soutenances de stage, nous évaluons de manière systématique l’adéquation des compétences acquises par nos étudiants dans notre formation par rapport aux besoins de l’entreprise.
Exemple d’insertion professionnelle de nos anciens étudiants :
– Medhi Bellouche, Economiste au département risque de taux, CETELEM
Diplômé en 2006
– Mohand-Saïd Ladaoui, Equity Derivative Trader, ODDO OPTIONS – options Trading
Diplômé en 2009
– Silvi Luga, Analyste Trading, SGCIB
Diplômé en 2010
– Vincent Le Bihan, Consultant EPM BI Performance, SMARTHYS
Diplômé en 2012
Site internet du Master :
Présentation des directeurs :
Nathalie Rey a obtenu son doctorat de Sciences Économiques à l’Université Paris13 en 1997. Elle a exercé les métiers de contrôleur financier et de concepteur senior de progiciels. Elle est, depuis septembre 1999, Maître de Conférences de l’Université Paris 13. Elle enseigne notamment la Théorie financière, la Gestion de portefeuilles, la Gestion des risques. Elle est co-directrice du Master IFIM (Ingénieries Financières et Modélisations) et directrice adjointe de l’UFR de Sciences Économiques et de Gestion. Ses travaux de recherche portent sur l’intégration financière, les restructurations bancaires, la finance de marché au sein du laboratoire CEPN (Centre d’Économie de l’Université Paris Nord).
Francisco Serranito a obtenu un Master-CESS d’économétrie et de séries temporelles à l’ENSAE en 1996 et un doctorat à l’université d’Orléans en 2000. Il est, depuis septembre 2000, Maître de Conférences de l’Université Paris 13 ; et depuis 2005 co-directeur du Master IFIM (Ingénieries Financières et Modélisations). Il dispense l’ensemble des cours d’économétrie du master IFIM et. Ses travaux de recherches les plus récents portent sur les déterminants des déséquilibres externes et sur la modélisation non linéaire de la politique fiscale au sein du laboratoire CEPN (Centre d’Économie de l’Université Paris Nord).
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